このＨＰでダウンロードした音声は、ほとんどMP３という形のものです。
デスクトップに使う場合、WAVEという形にしてからでないと使えません。
「ＭＰ３をＷＡＶＥにする」を参考に変換してください。
まず、デスクトップ左下の「スタート」ボタンから「設定」→「コントロールパネル」を
選び、クリックします。 （アイコンは個人によって違います。）
サウンドアイコンをダブルクリックします。
サウンドのプロパティ画面が出てきますので、変更したい場面の音をクリックして
色が変わったのを確認してから、「参照」ボタンを押してください。
変更したい音が、どのファイルに入っているか聞かれますので、
指定してあげてください。
これで設定完了です。
ちなみに、設定をしてから音の入ったファイルを移動すると
（ex.デスクトップにあったファイルをマイドキュメントに移した。など）
PCが音を探し出せない場合があるので、
場所の整頓をしてから設定すると、もう一度設定しなおす手間が省けます。